Giao Dịch Theo Hệ Thống

Tại sao khi bạn gặp các trader nhà nghề, ít nhiều trong số họ đều sẽ nhắc đến Thiền. Đó không phải là xu hướng, hay cứ trader là phải thiền đâu nhé các bạn. Mà thực tế thì thiền thực sự có ích trong việc dung hòa cảm xúc. Và được trader chúng ta áp dụng vào trading. Nói vậy là thiền đúng là một cách tốt để kiểm soát cảm xúc trong trading? Nói thật là cái này mình không chắc đối với mọi trường hợp. Bản thân mình thấy rằng, không phải ai cũng phù hợp với việc thiền, làm không khéo lại thành ra phản tác dụng. Thiền cũng cần sự kiên nhẫn, cần có cách thức, học hỏi và rèn luyện mỗi ngày. Và mỗi ngày là một thách thức, cũng có rất nhiều người học thiền và nhiều người đã bỏ thiền. Có rất nhiều người thiền đã sống tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng có người lại đi sai hướng. Vậy bạn nói xem, thiền có thực sự hữu ích với trader chúng ta? Câu trả lời này chỉ được xác nhận khi chính bản thân bạn tiếp xúc với "thiền định" tự bạn trải nghiệm, tự bạn cảm nhận cũng giống như...

Tờ Bloomberg vừa đăng một bản báo cáo kết quả đầu tư của quỹ Tudor Investment Corp. Chắc có khá nhiều anh em trên diễn đàn biết "chủ xị" của siêu quỹ nổi tiếng này là ai, chính là huyền thoại phù thủy tài chính Paul Tudor Jones. Quỹ giao dịch đang cắt giảm 15% nhân sự do báo cáo thua lỗ trong các năm gần đây. Vậy chúng ta học được điều gì từ những thông tin này? Paul Tudor Jones, một Trader huyền thoại trading kể từ thập niên 70 của thể kỉ trước và đã có trong tay một quỹ giao dịch với vốn hóa hàng tỷ đô la, lại đang gặp vấn đề với việc kiếm tiền từ thị trường trong vài năm qua? Những thông tin mà bạn đang thấy, có lẽ hiếm khi được đăng tải lên các mạng xã hội. Bạn sẽ không biết những Trader đã từng là huyền thoại đang thua lỗ hay lâm vào bế tắc như thế nào. Họ kiếm tiền từ đâu? Mình đoán có lẽ từ những "bí mật" mà họ muốn chia sẻ với các bạn, những khóa học, DVD, indicator tuyệt vời vân vân... Nếu Paul Tudor Jones thật sự giỏi, mình không nghĩ là quỹ giao d...

Hầu hết các trader đều quen với việc coi rủi ro và phần thưởng (risk:reward) là một phần của hệ thống giao dịch của họ. Thực sự thì những khía cạnh này rất quan trọng, nhưng phần quan trọng không kém khác chính là khả năng mà một giao dịch thành công, tức là xác suất chiến thắng của một giao dịch trong điều kiện thị trường xác định. Khoa học đã chứng minh rằng trí óc của chúng ta thích chơi những trò chơi thú vị về xác suất. Trước khi thực hiện một giao dịch nào đó, chúng ta có xu hướng đánh giá khách quan về khả năng chiến thắng của lệnh đó. Nhưng một khi đã vào lệnh thì bộ não lại đánh lừa chúng ta rằng mình đang có xác suất thắng tốt hơn xác suất trong thực tế. Đây có thể là nguyên nhân của các giao dịch thua lỗ liên tục và còn được gọi là thiên kiến xác nhận (confirmation bias) trong vòng tròn trading. Vậy quy luật xác suất trong trading là gì? Khi chúng ta tin vào điều gì đó, chúng ta sẽ cho rằng nó đúng 100% cho đến khi nó được chứng minh không phải như vậy. Tuy nhiên, đâ...

Đây mà bài viết mà tôi vô cùng tâm đắc, tôi nghĩ những ai bắt đầu kiếm được tiền từ thị trường này đều phải trải qua các giai đoạn như vậy. Nếu nhận ra sớm thì bạn sẽ có thể hạn chế được việc mất nhiều tiền ở thị trường và có thể kiếm được tiền. 5 giai đoạn để trở thành một trader thành công Bài viết rất dài nhưng tôi nghĩ bạn nên đọc nó từng chút từng chút và nghiền ngẫm...vì đây có thể là chìa khoá giúp bạn trở thành một trader thành công.   Nội dung bài viết 1. Bước 1: “Ngây thơ vô số tội”. 2. Bước 2: Ý thức được tình trạng “thiểu năng” của mình trong trading 3. Bước 3: Thời khắc Eureka 4. Bước 4: Hoàn thiện năng lực một cách có ý thức 5. Bước 5 – Năng lực vô thức. 1. Bước 1: “Ngây thơ vô số tội”. Đây là bước đầu tiên khi bạn bước chân vào trading. Bạn biết trading là một ca...

Trong cuốn sách “The Man Who Solved the Markets” (tạm dịch: Người đàn ông tìm được lời giải trên thị trường), tác giả Gregory Zuckerman đã kể lại câu chuyện về Renaissance và nhà sáng lập đầy nghị lực Jim Simons – người từng là một nhà toán học và người giải mã cuộc Chiến tranh Lạnh trước khi bước chân vào thị trường, kiếm được lợi nhuận trung bình là 66% trong 30 năm qua. Sau đây là một số bài học tâm đắc nhất được đúc rút ra từ cuốn sách: 1. Lợi thế mới quan trọng; chứ không phải câu chuyện tại sao nó lại tồn tại Bạn không cần phải tìm ra một giả thuyết hay lý giải tại sao một lợi thế đầu tư/ giao dịch nhất định lại tồn tại nếu nó có ý nghĩa thống kê. Nói đơn giản là vì chúng ta không thể hiểu được tại sao một mô hình hoặc lợi thế tồn tại, bởi vì thực chất là có quá nhiều sự phức tạp đa chiều mà chúng ta có thể thấu hiểu được. Do đó, chúng ta không nên loại bỏ đi những lợi thế mà chúng ta chưa hiểu toàn bộ. Hãy tìm kiếm lợi thế trên thị trường và để dữ liệu nói cho chúng ta...

Theo số liệu của Bloomberg, quỹ đầu tư tuyệt mật và có nhiều màu sắc thần bí này đã tạo ra khoảng 55 tỷ USD lợi nhuận trong 28 năm qua, cao hơn khoảng 10 tỷ USD so với các quỹ được điều hành bởi những ông trùm quỹ đầu cơ như Ray Dalio và George Soros. Cách phố Wall 6 dặm về phía Đông, trên mảnh đất có hình dáng giống với một cái đuôi của con cá voi ngăn cách giữa eo biển Đảo Dài (Long Island Sound) và vịnh Conscience có một khu được gọi là Old Field với những căn biệt thự trị giá hàng triệu USD kín cổng cao tường. Những người dân địa phương còn có một tên gọi khác cho vùng này: Renaissance Riviera . Nguyên nhân là vì những cư dân giàu có nhất của vùng ven biển này đều là nhà khoa học đang làm việc cho Renaissance Technologies, quỹ đầu cơ đặt trụ sở ở gần East Setauket. Họ là những người tạo nên và quản lý Medallion Fund, quỹ được coi là “cỗ máy in tiền vĩ đại nhất của thế giới”. Medallion chỉ mở cửa chào đón gần 300 nhân viên của Renaissance (90 trong số đó là tiến sĩ) và một vài c...

Ravic vốn là một nô lệ, với sức khỏe hạn chế. Nhờ lòng trung thành, lại biết ăn nói, hắn khá được lòng phu nhân của ông chủ. Giờ đây, hắn đang quỳ trước mặt bà, lắng nghe từng lời dặn dò. - Này Ravic, ta rất muốn giữ ngươi lại. Nhưng chủ nhân đã chọn ngươi đi cùng đoàn tháp tùng cống vật lần này. Chuyến đi ngày mai lành ít dữ nhiều. - Con biết, thưa lệnh bà... - Ngươi vốn không biết chiến đấu. Ta biết đường đi dài, nguy hiểm. Từng có đoàn buôn đụng độ những băng cướp dữ tợn. Tính mạng tất cả đều bị đe dọa. Lúc ấy, ngươi sẽ làm gì, hỡi Ravic? - Thưa lệnh bà, đoàn lữ hành chúng con cũng không quá ít ỏi. Vài người cũng có vũ khí. Con sẽ cố sức chiến đấu để bảo vệ vật phẩm của chủ nhân. Hắn nghe vị phu nhân bật cười. - Này Ravic, ngươi vẫn còn quá ngu ngốc. Đối mặt với sinh tử cận kề, thứ ngươi cần bảo vệ là cái mạng mình, không phải chỗ cống vật mà chủ nhân ngươi đằng nào cũng mất. - Thưa vâng, lệnh bà anh minh xin chỉ dạy và cứu giúp con. - Ông chủ ngươi đã lường trước việc cư...

Tôi đã bắt đầu trading từ cách đây khoảng 10 năm - chính xác là khoảng 11 năm, kể từ năm 2007. Trong suốt thời gian đó, cách tôi nghĩ về Trading đã thay đổi khá nhiều. Tôi muốn chia sẻ với bạn 9 điều mà tôi đã học được từ Trading trong suốt 10 năm qua. Tôi hy vọng những kiến thức nhỏ này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu Trading nhanh hơn và ít phạm phải những sai lầm như tôi đã mắc phải. Trong Trading, tất cả đều là xác suất thống kê. Khi mới trade, tôi vẫn đang còn học Đại học. Ngành học của tôi là hóa học, chẳng liên quan mấy đến thị trường tài chính, nhưng 2 môn quan trọng nhất trong khoa học: xác suất thống kê và toán học đã giúp ích tôi rất nhiều khi trading sau này. Những ai không có kiến thức về 2 môn này khó có thể thành công trong Trading, họ dễ bị lừa bởi sự ngẫu nhiên của thị trường, tin vào thứ không hề có thật. Bạn có thể trade trong 1 vài tháng nhưng bị lầm tưởng là mình đã chiến thắng thị trường mà thực ra là không. Hãy nghĩ đến những kiểu trade như martingale, gri...

Chúc bạn một ngày mới vui khỏe và tốt lành, một năm mới an khang thịnh vượng và đạt được nhiều thành công. Thời gian vừa rồi tôi quan sát thấy hoạt động trade quỹ FTMO trở nên phát triển và phổ biến trong cộng đồng trader. Tôi có một số người bạn làm trader và có nghe mọi người trao đổi khá nhiều về chủ đề này. Trước đây tôi có nghe qua về quỹ này nhưng chưa có sự quan tâm với nó và không đánh giá cao. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại có sự tò mò. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về quỹ FTMO này, tôi nhận thấy nó có khá nhiều điều thú vị. Có nhiều người lo ngại mô hình của FTMO và đặt ra nhiều câu hỏi, có người lo ngại FTMO không trả tiền, có người thì đang tìm và sử dụng các tip trick, vân vân. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy quan tâm nhất là challenge của FTMO: max daily loss: 5% - max loss: 10% - target profit: 10% Tôi là một người làm nghiên cứu chuyên nghiệp, đã có hơn 5 năm liên tiếp nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này, vậy mà khi nhìn thấy cái rule này, tôi thực sự choáng. Bản...

Trên thị trường, có hai loại lợi nhuận: Alpha và Beta. Beta là những gì bạn nhận được khi đa dạng hoá và nắm giữ một cách thụ động trên thị trường. Alpha thì ngược lại, nó đòi hỏi bạn phải có một lợi thế, trong đó có 3 điểm: thông tin, phân tích và hành vi. Và như Ray Dalio đã nói: "Alpha có tổng bằng không. Để kiếm được nhiều hơn lợi nhuận thị trường, bạn phải lấy tiền từ người khác". Để kiếm được lợi nhuận Alpha, bạn cần phải làm một khối lượng công việc đáng kể, vì nó liên quan đến việc tách người khác khỏi số vốn của họ. Và ai đó chắc chắn cũng đang cố gắng làm điều tương tự với bạn. Hầu hết các trader và các nhà đầu tư tích cực đều tham gia trò chơi để tạo ra Alpha. Sự cạnh tranh giữa những người chơi Alpha là điều tạo ra hầu hết các thị trường hiệu quả. Thỉnh thoảng, Mr. Market sẽ nổi cơn tanh bành và việc định giá sai sẽ xảy ra. Điều này mở ra cơ hội kiếm lời cho những người chơi Alpha, nhưng những cơ hội này thường không kéo dài. Những người chơi Alpha ...

Căn cứ vào tính chất di chuyển của giá, có 2 loại thị trường: Một là tăng trưởng dần đều theo thời gian (ví dụ stock và các indices như S&P500), hoặc 2 là đi ngẫu nhiên trong thời gian dài (ví dụ forex). Ví dụ rất đơn giản, giờ các cụ lấy cái chart S&P500 đem lộn ngược lại, các cụ sẽ thấy cơ hội short nhiều hơn cơ hội long, trong khi nếu đem chart GBPJPY lộn ngược lại thì cơ hội long và short vẫn là na ná như nhau. Điều này rất quan trọng khi các cụ xây dựng hệ thống giao dịch, vì nếu nhà em mà build một hệ thống giao dịch chuyên để đánh S&P500 thì chắc chắn nhà em chỉ build chiều long và bỏ qua mọi cơ hội short. Tại sao lại như vậy thì bởi chiều long có nhiều lợi thế (edge) hơn so với chiều short. Tại sao lợi thế lại quan trọng thì bởi, nếu không xác định được lợi thế trong phương pháp giao dịch (hay giao dịch bằng những phương pháp không có lợi thế) thì không khác gì bấm bừa. Mà nói, cụ nào tiếp cận thị trường theo kiểu trường phái xóc đĩa thì chắc chắn là t...